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2024考研金融硕士备考知识点:无套利定价模型

来源:中公考研网校 更新时间:2022年12月29日 15:27:32

金融硕士也是专硕考试中的热门专业,尤其是近几年考金融硕士的人越来越多,为了帮助大家能更好的进行备考,中公考研网校为大家整理了“2024年金融硕士备考复习:无套利定价模型“相关信息供大家参考,希望对大家有所帮助。

股票收益构成

任何在金融市场上交易的股票的收益都是由两部分构成,(1)来自股票的正常收益或期望收益,这部分收益是市场上股东对其投资收益的预测和期望;(2)股票的不确定性收益或风险收益。

因素模型

Ri = αi + β1F1 +……+ βkFk+ εi,其中,ε是某种股票特有的,与其他公司股票的ε不相关。在多因素模型中,通常考虑的“因素”包括国内生产总值、利率水平、通货膨胀率。在 单因素模型中,通常使用股票市场指数,比如标准普尔500指数,或者包含更多种股票、具有更广泛基础的指数作为惟一的因素。多元化组合的关键是非系统风险消失了,而系统风险仍然存在。

资本资产定价模型和套利定价理论

掌握资本资产定价模型和套利定价理论的区别,理解资本资产定价模型不是套利定价理论的特殊情况。

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