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2024考研金融硕士备考知识点：资本资产定价模型

来源：中公考研网校更新时间：2022年12月29日 15:22:46

金融硕士也是专硕考试中的热门专业，尤其是近几年考金融硕士的人越来越多，为了帮助大家能更好的进行备考，中公考研网校为大家整理了“2024年金融硕士备考复习：资本资产定价模型“相关信息供大家参考，希望对大家有所帮助。

资本资产定价模型(CAPM)

某种证券的期望收益=无风险资产收益率+证券的贝塔系数*风险溢价，表明证券的期望收益与该证券的贝塔系数线性相关。

证券市场线(SML)

证券市场线是资本资产定价模型的图示形式，主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。它表明(1)风险资产的收益高于无风险资产的收益率;(2)只有系统性风险需要补偿，非系统性风险可以通过投资多样化减少甚至消除，因而不需要补偿;(3)风险资产实际获得的市场风险溢价收益取决于β的大小，β值越大，风险贴水越大。

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