咨询电话:400-6300-966
资讯中心
搜索

2024考研金融硕士备考知识点:资本资产定价模型

来源:中公考研网校 更新时间:2022年12月29日 15:22:46

金融硕士也是专硕考试中的热门专业,尤其是近几年考金融硕士的人越来越多,为了帮助大家能更好的进行备考,中公考研网校为大家整理了“2024年金融硕士备考复习:资本资产定价模型“相关信息供大家参考,希望对大家有所帮助。

资本资产定价模型(CAPM)

某种证券的期望收益=无风险资产收益率+证券的贝塔系数*风险溢价,表明证券的期望收益与该证券的贝塔系数线性相关。

证券市场线(SML)

证券市场线是资本资产定价模型的图示形式,主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系。它表明(1)风险资产的收益高于无风险资产的收益率;(2)只有系统性风险需要补偿,非系统性风险可以通过投资多样化减少甚至消除,因而不需要补偿;(3)风险资产实际获得的市场风险溢价收益取决于β的大小,β值越大,风险贴水越大。

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:mhf80817 】

共1页 当前第1页
考研暑期圆梦礼包
历年试题
考试大纲
备考计划
0元好课
思维导图
核心考点
手机号快捷登录1
账号密码登录
本周热门直播

更多直播